Sí, Kaggle puede ayudar y es una experiencia valiosa participar en una o más competiciones allí.
Creo que las competencias de Kaggle están bastante estructuradas: las empresas quieren que resuelva un problema en particular y le brindan datos. Se podría decir: hay mucho trabajo haciendo análisis, ingeniería de características y modelado, y eso es cierto.
Es por eso que hacer sus propios proyectos es otra buena cosa que hacer. Te encontrarás buscando un problema y obteniendo los datos que necesitas. Estos pueden ser realmente interesantes y útiles si quieres convertirte en un Científico de Datos.
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Si está buscando experiencia adicional y valiosa, sería bueno obtener una pasantía. Muchas grandes compañías están ofreciendo programas de 1 a 3 meses; encuéntrelos en Linkedin, Indeed, en las páginas de carreras de la compañía o utilizando Data Internship (mi propia página web para ayudar a las personas que buscan pasantías).
Los MOOC y los cursos también están bien, aunque algunas empresas no los valoran tanto. No tengas miedo de hablar de eso.