No está claro por qué sería necesaria una frontera eficiente para proteger contra el riesgo idiosincrásico de su RSU.
Pero, en cualquier caso, ¿por qué no puede simplemente comprar put spread (no solo put, ya que estos no son neutrales en theta) en la propia empresa? Es posible que no haya opciones negociadas en esa empresa, en cuyo caso debe buscar correlacionadas, pero recuerde que estos métodos son todas aproximaciones con errores inherentes incorporados, por lo que incurrirá en pérdidas. (Sin mencionar el costo de su propagación).
Para los activos correlacionados, lo que hago es seleccionar una huelga de largo plazo de ITM que me da suficiente delta para cubrir el riesgo necesario (expresado en $) y luego financiar el valor de tiempo de esa huelga larga vendiendo put de OOM, creando un diferencial. Las huelgas largas y cortas se seleccionan en base a la creencia de que retendrán su dinero en la fecha de vencimiento.
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Al final del día, debe contabilizar el riesgo en su compensación la próxima vez que lo negocie. 🙂