El nivel junior-medio significa que sus habilidades de programación pueden ser buenas, pero su comprensión de los mercados aún es superficial.
La codificación es un activo formidable. Si invertir es un proceso, entonces debería automatizarse. Dicho esto, mi consejo sería leer sobre los mercados al menos tanto, si no más, que el lenguaje de codificación. Los que tienen éxito amplían su experiencia en el dominio
4 tipos de tiendas en las que puede aterrizar: fundamental discrecional, quants clásicos, HFT y tendencia sistemática de CTA siguiendo el estilo
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Si aterriza en una tienda fundamental o discrecional, se sentirá frustrado. El comercio sistemático está mal visto. Creen en la superioridad del hombre sobre la máquina. En el fondo, se sienten amenazados. Se niegan a admitir que si la inversión es un proceso como el argumento de comercialización, entonces la conclusión lógica sería automatizarlo. No subestimes este punto. Experimentarán contigo, porque reconocen que necesitan más procesos, pero probablemente no cruzarán el paso final de confiar en la máquina.
Probablemente se le pedirá que programe algunas estrategias. Estarán mal concebidos, porque se centran en la entrada en lugar de la salida y la gestión del dinero. Los inversores discrecionales se centran en la selección de valores.
Por lo tanto, las estrategias funcionarán hasta que no funcionen y luego volverán a los tableros de dibujo. Una de las grandes frustraciones es la incapacidad de comunicarse entre los programadores y la gente de la oficina principal. Quieren “algo que se vea bien o se vea así”. No pueden articular sus pensamientos de manera formal. Será un sin fin: Él “Esto no es lo que quiero”, Tú: “pero esto es lo que me dijiste”, Él: “esto no es lo que quiero, hazlo de nuevo”
Asegúrese de codificar en los módulos, ya que habrá mucha edición
Quants clásicos: Matlab y multifactor. Esta es la academia y los mercados: complejidad, rendimientos decepcionantes pero constantes. No significa que esos fondos no se hagan grandes. Algunos lo hacen.
La misma historia, funciona hasta que no funciona, luego de vuelta al tablero de dibujo y agreguemos otro factor a los 64 preexistentes.
Una advertencia: pregunte si siguen una estrategia de reversión a la media. Si lo hacen, pregunte si se duplican cuando algo sale mal y si tienen un stop loss. Si se duplican o no tienen pérdida de Sytop, entonces el siguiente. Siguen el tamaño de una apuesta martingala. Martingale tiene una propiedad probabilística interesante llamada “certeza de ruina”, LTCM 1997 y los fondos Vol en 2008
Con todo, es bueno si desea explorar conceptos abstractos, escribir libros blancos.
HFT Este es el paraíso de los programadores. Este es, con mucho, el dominio más sofisticado cuando se trata de programación en finanzas. Aquí es donde van los mejores y los más brillantes. Altamente competitivo. Sin embargo, aprenderá sobre la mecánica, la caída de los mercados, no los mercados en sí. También aprenderá sobre la teoría de juegos, ya que la última generación de algos está diseñada no necesariamente para comerciar sino para inducir o bloquear otros algos, cosas fascinantes. El inconveniente es que es una carrera armamentista. O estás frente a la cola, o pagas el almuerzo de otra persona
Comercio sistemático, estilo CTA. Eso es lo que hago, pero en frecuencias más bajas que las CTA clásicas. La premisa básica es que si la inversión es un proceso, entonces debería automatizarse. A diferencia de los inversores discrecionales, los CTA han hecho su tarea, entienden que el comercio se trata de probabilidades. Aceptan que se retirarán mucho, pero a veces ganan en grande. En términos de habilidades de programación, no es exigente. Es posible que no se sienta lo suficientemente desafiado después de un tiempo.
En mi opinión, este es el menos abstracto de los 4. Aprenderá sobre los mercados. No hay creencias subjetivas como en el mundo discrecional. Todo se prueba hasta la saciedad. No hay factor de aislamiento y oscura mezcla mágica como en quants. No hay redireccionamiento de pedidos, falsificación.
También es menos exigente en términos de horas. Deje que la máquina funcione hasta que tenga una idea, pruébela y, si funciona, implemente. Puede encontrar que no es lo suficientemente desafiante.
Por último, pero no menos importante, a medida que desarrolles tu oficio, pregunta sobre IP. A principios de este año, rechacé una oferta para unirme a un HF: querían un período de prueba generalmente largo (algo que se extendería más allá de la codificación, las pruebas y el comercio real), pero, por supuesto, mantener la IP …